Freakonometrics

To content | To menu | To search

Tag - série temporelle

Entries feed - Comments feed

Wednesday, December 5 2012

Examen ACT6420 sur les séries temporelles

L'examen final du cours de modèles de prévision aura lieu dans 15 jours. Comme annoncé ce matin, la forme sera proche de celle de l'examen intra,

  • quelques questions de compréhension générales sur la modélisation des séries temporelles,
  • quelques questions portant sur de l'analyse de sorties obtenues suite à une modélisation d'une série.

Cette session, la série à étudier sera celle obtenue sur la fréquentation d'un aéroport, sur une quinzaine d'années. Les données sont mensuelles, et sont en ligne via le code suivant

> base=read.table(
"http://freakonometrics.blog.free.fr/public/data/TS-examen.txt",
+ sep=";",header=TRUE)
> X=ts(base$X,start=c(base$A[1],base$M[1]),frequency=12)
> plot(X)

Je mettrais les sorties en ligne dans 10 jours.

Monday, February 27 2012

devoir de séries temporelles

Pour le second devoir maison du cours ACT6420, il s'agira de faire une prévision sur 6 mois (avec un intervalle de confiance) d'une série importée de Google Insight. Il suffit d'entrer un mot clé,

puis de sauvegarder les données sous un format csv,

Par exemple pour "vampire", on a

Ensuite le code est assez simple

seriestemporelles=read.table("report.csv",
skip=4,header=TRUE,sep=",",nrows=426)
ST=ts(seriestemporelles$vampire,start=2004, frequency=52)
plot(ST)

Il suffit de choisir un mot clé et d'importer les données. Par exemple pour "chocolat"

(on notera que Google propose une prévision... je veux bien sûr plus que cette prévision, mais une comparaison serait la bienvenue) ou pour "rhume"

voire encore "creme solaire"

ou "how I met your mother"

Bref, je laisse le choix (presque) libre pour la série: vous me contactez par courriel pour me dire sur quel mot clé vous souhaitez travailler, et je donne, ou non, mon accord.