Première session d'introduction à l'axiomatique dans l'incertain. Le plan sera le suivant
- L'espérance d'utilité de von Neumann & Morgenstern
- L'approche duale de Yaari
- La théorie des prospects de Kahneman et Tversky
La présentation sera fera au tableau, mais j'ai fait tiré quelques slides présentant les principaux résultats, principalement tirés du livre de Jean-Jacques Laffont économie de l'incertain et de l'information, chez Economica. Sinon (merci à Laurent Denant-Boemont- qui fait le cours en L3 - pour la référence), Nicolas Hill a fait un élégant poly sur le sujet (en tous les cas il traite la première partie de ce que j'ai prévu de faire).Lors du séminaire sera présentée la critique Maurice Allais, téléchargeable ici, par exemple, ou via JSTOR.
[26/02/2009] Pour aller un peu plus loin sur la réflexion sur le risque, je recommande l' essai philosophique sur les probabilités, publié par Pierre-Simon Laplace en 1810. Cette réflexion permet lier l'approche de von Neumann et Morgenstern, de Savage, d'Aumann ou Ramsey....
tiré d'un article de Jean Pierre Kahane, ici. Si Laplace donne une interprétation intéressante (et très fréquentiste) des probabilités, on retrouvera des compléments chez Knight (ici pour l'intégralité)
ou en 1921 chez Keynes. Mais pour aller réellement plus loin, et reprendre des idées que l'on
verra dans le cours, afin d'introduire la notion de probabilité "subjective", on peut relire Ramsey (téléchargeable intégralement ici),
ou encore Bruno de Finetti également dans les années 30.
