Provisionnement et modélisation individuelle des sinistres
By arthur charpentier on Friday, June 29 2012, 15:21 - Encadrement - Permalink
Il y a quelques années, Guillaume Beneteau avait fait son mémoire d'actuariat, en France, sur l'utilisation de données individuelles pour faire du provisionnement (au lieu de travailler sur des donnees aggregées dans des triangles). Dans le même genre d'idées, Ngoc An Dinh et Gilles Chau viennent de soutenir leur mémoire cette semaine à l'ENSAE, encadré par Frédéric Planchet. L'idée était de modéliser les processus de règlements avec deux approches : la première intitulée dynamiques markoviennes qui considère les processus de règlements (avec une certaine dynamique sous-jacente), et une basée sur des modèles linéaires généralisés qui suppose que les règlements appartiennent à une famille de distribution paramétrique et les paramètres dépendent des facteurs liés aux règlements. Le mémoire est en ligne sur le blog, ainsi que le code R.
Comments
Le sujet est bien intéressant et je pense que les méthodes ligne à ligne sont un axe de développement concret pour la mesure du risque de provisionnement. Cependant la proposition 5 page 30 du mémoire de cette année, qui indique que le modèle de Mack ne vérifie pas la propriété d'invariance par changement de numéraire, est un peu intrigante. En vérifiant la démonstration je pense qu'il y a une petite erreur : il y a une racine du facteur de changement de numéraire "c" qui vient de la variance des résidus et l'autre qui vient de la racine des paiements cumulés à la date précédente. Le produit des deux fait bien un coefficient de proportionnalité de "c²" au niveau de la variance. Et donc le modèle de Mack vérifie bien cette propriété d'invariance par changement de numéraire.