Formation lundi dans le cadre de la formation continue de l'Institut des Actuaires sur le thème "incertitudes dans les modèles de provisionnement en assurance non-vie". Au programme, on a retrouvé des noms connus du blog,
  • Yannnick Appert Raulin "provisionnement et solvabilité II" [slides ici]
  • Arthur Charpentier "modélisation des boni-mali" [slides ici]
  • Jérémie Payen "modéles GLM en provisionnement" [slides ici]
  • Arnaud Lacoume "le risque à un an" [slides ici] (malheureusement cloué au lit à cause de la grippe et que j'ai remplacé autant que fait se pu)
Sinon je remets en ligne quelques références classiques sur le sujet, avec le papier du GIRO (ici) ou celui de Panning (là). Sur l'incertitude à un an, je renvoie vers des vieux billets que j'ai pu faire (ici ou là), mais le coeur du sujet se trouve évoqué dans les documents récents du CEIOPS (là),


où clairement il est dit que ce qui nous intéressera sera le "risque à un an",

où l'on retrouve explicitement l'idée de calculer  des msep selon la méthode de Merz & Wüthrich (2008).
Il existe aussi une étude menée auprès d'assureurs que je trouve un trop peu uniforme, dans le rapport dit AISAM-ACME (ici)

Il est mentionné que sur l'étude menée, le risque à un an était plus faible que le risque à ultime tel qu'il était calculé initialement,

Il y a aussi des documents récents sur le sujet, en particulier les slides utilisés par Peter England à Zürich le mois dernier (ici) ou les travaux originaux de Merz et Wüthrich sur le sujet (là).
Mais j'attends toujours des réactions concrètes d'assureurs qui auraient essayé de mettre en oeuvre ces nouvelles résolutions. Pour ma part, je pense que certains auront la mauvaise surprise d'être loins des "gains" annoncés par le rapport AISAM-ACME... Mais comme le faisaient remarquer des participants à la formation, je suis mauvaise langue à vouloir voir le mal partout (ce que j'admet entièrement).

Remarque: histoire de me faire râler davantage, je vais reprendre un passage du rapport AISAM-ACME. Après m'être emporté sur les annologies simplistes liant VaR et TVaR (ici), voilà qu'on nous explique que les aspects temporels ne jouent pas vraiment... Si j'ai le temps de travailler sur ce point, je ferais un billet !