Je reviens ici sur une question qui m'avait été posée il y a quelques mois en TD sur "supprimer la constante dans une régression". J'avais expliqué qu'il fallait faire très attention sur l'interprétation d'une régression sans constante.
J'en profite d'ailleurs pour noter que ce point était évoqué par Emmeline sur le blog http://www.mafeco.fr/ (qui pointait d'ailleurs ici, tout en mentionnant que mon blog n'était "pas vraiment grand public"... mais j'assume).
Bref, pour expliquer un peu cette histoire de constante, je ferais comme Boris Vian qui prétendait que "tout a déjà été dit cent fois, et beaucoup mieux  que par moi", donc je me contenterais de reprendre un passage du Davidson et MacKinnon (qu'on peut retrouver ici).
Bref, la crainte principale est que les résidus ne soient pas centrés, mais ici c'est surtout des discussions sur l'utilisation (et donc l'interprétation) du R2 qui sont évoquées. Je l'ai suffisamment dit dans mon cours, je ne suis pas un grand fan de cette mesure. Tout d'abord car il s'agit simplement d'une mesure de corrélation et que donc elle est très dépendante des lois sous-jacente. Un R2 de 0,4 (comme une corrélation de 0,4 d'ailleurs) ne veut rien dire en soit.