Econométrie, cours Master 1, régression robuste et régression quantile
By arthur charpentier on Thursday, November 6 2008, 13:28 - économetrie 1 - M1-08/09 - Permalink
Cours d'économétrie: le modèle linéaire, et au delà (slides
cours 2). Le second cours est inspiré de l'ouvrage de Koenker, Quantile Regression. La page de Roger Koenker contient énormément d'information, y compris bon nombre de codes R.

Pour des compléments informatiques, le package quantreg de R implémente la régression quantile. Sinon dans la collection SAGE, il y a un ouvrage traitant de la régression quantile. Sinon parmi les notes de courts, il y a quelques pages tirées du livre de Statistiques avec S+, de Benny Yakir. Parmi les autres références sur le net, il y a le livre de David J. Olive, Applied Robust Statistics (dont toutes les données sont disponibles sur sa page), ou sinon plusieurs références sont listées sur http://statlink.tripod.com/.






