Cours pour la Fondation du Risque, avec Raphael Douady et Gilles Celleux sur les méthodes nonlinéaires en économétrie. LA FORMATION EST REPORTEE DE QUELQUES SEMAINES. Ce cours visera a présenter les principaux problèmes de la modélisation non-linéaire en économétrie, et sa mise en oeuvre pratique sous R (les slides seront mis en ligne très prochainement).

1. Rappels sur le modèle linéaire en économétrie
2. Les aspects non-linéaires en économétrie: calcul d'une espérance conditionnelle,
    2.1 Approche paramétrique et moindres carrés nonlinéaires
    2.2 Aproche nonparamétrique, régression locale, splines, noyau,
3. Mise en oeuvre sous R
4. Présentation des modèles GLM (Generalized Linear Models) et GAM (Generalized Additive Models)
    4.1 GLM: régression logistique, probit, 
    4.2 GLM: régression Poissonnienne
    4.3 des GLM aux GAM
5. Application en provisionnement (en assurance non-vie)
    5.1 introduction à la problématique du provisionnement
    5.2 utilisation de la régression Poissonnienne et bootstrap
6. application aux tables de mortalité prospectives. 
    6.1 introduction
    6.2 gnm (generalized nonlinear models)