Pour la seconde partie du cours ACT6420 - méthodes de prévisions - on va aborder la modélisation des séries temporelles (la première partie portait sur l'analyse des données individuelles avec les références mentionnés dans un précédant billet).

On passera surtout du temps sur les modèles ARIMA, et le livre de référence sur le sujet sera le Time Series Analysis de James Hamilton (ou au moins les premiers chapitres). Ces chapitres serviront de références théoriques pour tout le cours. Pour les aspects plus pratiques, je renvoie vers Time Series Analysis and Its Applications With R Examples de Robert Shumway et David Stoffer, ou Introductory Time Series with R de Paul Cowpertwait et Andrew Metcalfe. Je voudrais aussi citer la page http://a-little-book-of-r-for-time-series.readthedocs.org qui propose beaucoup de codes R utile pour modéliser les séries temporelles. Sinon, le livre d'Edward Frees propose aussi deux (courts) chapitres sur les séries temporelles. Je vais engin retravailler dans les semaines à venir les notes de cours que j'avais écrites il y a quelques années .