Freakonometrics

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Personal › on souffle un peu

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Friday, July 13 2012

V for vacation

A short break on the blog for the next few days, while I will be moving around in France... I will try to stay away from my computer.

Wednesday, June 27 2012

Fin de l'excursion en Suisse

Suite au cours du début de la semaine, je vais passer quelques jours à Lausanne, visiter Florian, avant d'aller sur Lyon en début se semaine prochaine. Mais pas d'exposé de prévu pour l'instant...

Thursday, May 24 2012

Nightlife in Montreal

additional information on Twitter, #casseroles, #ggi, #manifsencours or #loi78 among many others.

Monday, February 6 2012

Example of linear regression model

(via page 158)

Monday, January 16 2012

Wait, how should I write...


Friday, December 23 2011

Happy holidays and Merry Christmas

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso4/tumblr_lrbi8mGdoL1qczfato1_500.gif

The blog will not be updated during holidays, so Merry Christmas to all my readers (and all those who end up here by accident).

Saturday, December 3 2011

« l'homme qui avait prédit la crise »

Je vais ressortir un peu ma casquette de schtroumpf grognon aujourd'hui, au risque de me faire encore taxer d'anti-journaliste primaire. Mais j'ai été agacé en lisant dans un article (journalistique, pas académique) qu'un personnage était présenté comme « l'homme qui avait prédit la crise ». En sept mots, le journaliste a réussi a utiliser trois clichés qui m'agacent.
Commençons par la fin, à savoir « la crise ». Sans vouloir jouer le schtroumpf grognon, je n'aime pas ce mot, abondamment utilisé par les journalistes... C'est quoi « la crise » ? Surtout que quand on pose la question, la réponse est toujours « allons, tu sais bien... la crise, quoi ». A la rigueur, « la crise financière »... mais laquelle ? « allons, arrête de faire du mauvais esprit... la crise de la dette, tu sais... ».  Mais de quoi on parle là ? Des états européens sur-endettés qui risquent de se faire downgrader par les agences de notation ? Des dettes des particuliers qui explosent ? Des endettements des étudiants qui doivent faire face à la hausse des frais d'inscription ? Bref, je n'aime pas ce mot fourre tout qui ne peut être défini de manière univoque. Mais ce n'est pas ce qui m'agace le plus...
Il y a ensuite le mot « prédit ». Car c'est le mot qui est le plus utilisé par les journalistes, en France. Étrangement, le mot « prévu » n'est pas utilisé. Car « prédire » n'est pas « prévoir ». Certes, les deux se rapportent à l’avenir, de part le préfixe pré- qui exprime l’antériorité dans le temps. Le verbe « prédire » est souvent employé pour des pronostics, qui relèvent de l’intuition, d’un sentiment prémonitoire, voire d'une expérience surnaturelle: les voyantes « prédisent » l'avenir. Par contre, il existe des instituts de « prévision », ainsi que des cours de méthodes de « prévision » (ou encore des ouvrages, sur le sujet). On fait des « prévisions » météo, ou budgétaires. Bref, « prédire » relève de la foi, alors que « prévoir » relève davantage de la science. Il y a deux ans, j'avais déjà parlé des prédicateurs dans un billet suite au tremblement de terre qui avait eu lieu en mars 2009 en Italie (et je me permets de reprendre - plus ou moins - l'image extraite du plus formidable des albums de Tintin - d’où est aussi tiré l'image qui figure sur mon blog, et à laquelle je me suis pleinement identifiée). Et ce qui m'agace c'est que les journalistes préfèrent écouter les prédicateurs aux prévisionnistes... Et je ne parle pas des nombreux articles sur Paul le poulpe...
Enfin, il y a l'utilisation du terme « l'homme », ou plus précisément l'emploi du « l'», qui laisse entendre qu'il y a unicité: une seule personne aurait annoncé la crise. Vu de loin, c'est d'ailleurs amusant de noter que chaque journaliste a « son homme » qui aurait annoncé la crise. C'est Paul Jorion pour Rue89 (et France Culture), Nouriel Roubini pour le New York Times (et d'autres médias en France) mais certains pensent à Robert Shiller, Georges Magnus, Melchior Palyi, Victor Maslov, Raghuram Rajan, etc. Manifestement, il n'y a pas unicité, et pourtant tous les journalistes aiment utiliser ce pronom « l' ». En fait, souvent les journalistes omettent de dire que cet homme est « l'homme » au sein des personnes faisant parti du réseau de personnes qu'ils lisent, et qui font partie de leur cercle médiatique. Ce qui est agaçant, c'est que les journalistes ne prennent pas la peine de lire les articles écrits par les économistes dans les revues d'économie. Malheureusement, dans un article académique, on ne prédit pas des crises, mais il y a de nombreuses analyses critiques qui permettent d'éclairer, et pas seulement ex-post. Mais lire des articles théoriques demande du temps, et des compétences...

Saturday, November 12 2011

A few days in France

Next week, I will spend a few days in France, in Lyon first, and then in Paris. I will try to post the slides and the code that I will use during my talk in Lyon (workshop on climate change) and also some codes on vine copulas (used to get a better understanding of that tool before the PhD defense of Pierre-André).

Friday, July 15 2011

Who will feed my fishes ?

Time for a break, the blog will be down for a few weeks, while I will be in France...

Tuesday, June 14 2011

with charts and diagrams I explained what I had discovered

Monday, May 2 2011

Seriously, can we try the chaos thing ?

Friday, April 1 2011

Fin des débats sur la valeur de π

La rumeur avait agité pas mal de monde en août dernier lors du congrès international de mathématiques, à Hyderabad (même si à l'époque, ce sont surtout les médailles Fields qui avaient retenu toute l'attention, en France en tous les cas), mais finalement le communiqué de l'Union Internationale de Mathématiques (IMU) est finalement tombé hier soir: à compter du 1er juillet, π sera officiellement égal à 4.
Pour ceux qui ont suivi les débats (je n'ai eu que des bruits de couloir), Microsoft avait augmenté la pression ces derniers mois, quand le cap des 5000 milliards de décimales avait été franchi (ici). Comme l'avait dit Bill Gates avant le congrès à Hyderabad, bientôt la moitié de ma mémoire d'un processeur sera dédiée à stocker les décimales de π. Et comme il l'avait souligné "la recherche sur les décimales de π allant plus vite que la recherche des améliorations de Windows, nous allons rapidement faire face à un choc informatique sans précédant". Il avait comparé la situation au bug de l'an 2000 (en ajoutant que - comme il y a 11 ans - la transition se fera, selon lui, en douceur).
Dans le communiqué de l'IMU, il est mentionné que "π gardera son interprétation originelle « περίμετρος »" (périmètre en grec), et en particulier, l'IMU utilise la définition géométrique suivante:

http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/animation-pi.gif
Mais en quoi cela peut avoir un intérêt pour mon blog (hormis faire mon frimeur pour montrer que j'ai compris une démonstration géométrique). Tout simplement car π joue un rôle central en statistique et en probabilité (même si on a souvent tendance à l'oublier) au travers de la loi normale ! Pareil en risk management, y compris pour va valorisation des options, mais aussi le capital réglementaire calculé dans les accords de Bâle. Les banquiers se sont réjouit de l'annonce de l'IMU hier soir, car pour ceux qui l'auraient oublié, la loi normale intervient partout en finance . En particulier dans les calculs de quantiles. Rappelons que la densité s'écrit
http://freakonometrics.blog.free.fr/public/perso2/dens-gauss-pi.gif
(pour les utilisateurs de R, la version 2.12.3. sera lancée exceptionnellement plus tôt afin d'intégrer cette mise à jour - et je crois que MSExcel a prévu un addins qui sera bientôt en ligne, comme pour le passage à l'an 2000).
Si on regarde "à la main" ce que vont devenir les probabilités de dépassement de seuils, on obtient
> 1-pnorm(2)
[1] 0.02275013
> integrate(f=function(x){exp(-x^2/2)/sqrt(2*pi)},2,+Inf)
0.02275013 with absolute error < 1.5e-05
> integrate(f=function(x){exp(-x^2/2)/sqrt(2*4)},2,+Inf)
0.02016178 with absolute error < 1.3e-05
autrement dit, la probabilité de dépasser 2 va passer de 2.27% à 2.02%. Pour les quantiles à 99.5% (utilisées par les institutions financières), on a
> qnorm4(.995)
[1] 2.543701
> qnorm(.995)
[1] 2.575829
Autrement dit la baisse est finalement relativement faible. On peut alors s'attendre à une (très) légère baisse des fonds propres des banques et institutions financières (même si pour l'instant, les instances de Bâle ne se sont pas encore prononcées).

Saturday, January 8 2011

Prévision d'utilisateurs de Facebook

Sur le site de http://www.nickburcher.com/, on peut retrouver des statistiques sur le nombres d'utilisateurs de Facebook. Si on regarde en France, effectivement, la tendance est linéaire, et c'est troublant,

Maintenant, si quelqu'un a des données plus continues, et plus fines, je suis preneur....

Sunday, December 19 2010

Xmas break

Time for a short break... we will go South for a few days,

Wednesday, December 1 2010

I am not the only one having trouble with tips...

stolen from http://www.phdcomics.com/

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